John Ehlers Trading System

MESA Intraday O que é e como funciona MESA Intraday apresenta um mercado de futuros robusto com baixo risco, saindo no final da sessão do dia. MESA Intraday é completamente diferente da maioria dos programas comerciais. Ele determina as condições de negociação trabalhando no domínio da freqüência. Isso significa que aberturas de gap e flutuações erráticas de preços de curto prazo não causam as distorções de análise que comumente ocorrem com os indicadores de linhas onduladas no domínio do tempo. Os componentes precisos de frequência necessários para uma negociação eficaz são filtrados a partir dos dados de preços e formas de onda artificiais são sintetizadas. A condição necessária, mas não suficiente, para a criação de sinais comerciais resulta do cruzamento das formas de onda Wave e Trigger. A potência na onda cíclica ea variação, ou volatilidade, dos dados de preços também são consideradas. Todas as regras de negociação estão em código aberto para você examinar, ou talvez mudar para suas preferências, e os cálculos complexos no domínio de freqüência são conduzidos em uma biblioteca vinculada dinâmica. Em poucas palavras, as decisões comerciais são removidas dos caprichos da forma de onda no domínio do tempo. Isso significa que as decisões de negociação intraday são robustos na maioria dos contratos de futuros e em todos os tipos de condições de mercado. MESA Intraday é estatisticamente preditivo Em vários de meus artigos técnicos eu demonstro como o ponto de viragem nos preços deve ser antecipado para uma negociação eficaz em vez de esperar pela confirmação do sinal. Tendo caracterizado os dados como um ciclo, há uma expectativa razoável de que o ciclo continuará por um curto período de tempo no futuro. O ponto de viragem é antecipado simplesmente pelo cruzamento das ondas Wave e Trigger. Trabalhar no domínio da freqüência é universal, independentemente do contrato de futuros que você está negociando. MESA Intraday é fácil de negociar A maneira típica de demonstrar o desempenho de um sistema de negociação é com uma curva de crescimento da equidade. Seguindo a tradição, o gráfico abaixo é um crescimento de capital usando negócios hipotéticos de MESA Intraday sobre um único contrato do contrato ES. D SP Futures basicamente sobre o calendário 2014. Não há provisão para derrapagem e comissão e nenhum crescimento composto. MESA Intraday é fácil de negociar, usando dados de 15 minutos. O sinal de negociação é dado no final de uma barra de 15 minutos para o exercício no mercado na abertura do bar. Só não é mais fácil do que isso. O indicador MESA Intraday fornece alertas comerciais. Usando a ordem do mercado no aberto mitiga a necessidade de ter uma tolerância para a derrapagem em resultados históricos. MESA Intraday pode trocar até duas vezes por dia, mas média de cerca de um comércio por dia. O único parâmetro sob seu controle além do Stop Loss é o comprimento dos dados utilizados para análise. Este é tipicamente um período de metade do ciclo dominante, e pode variar entre 8 e 40 barras, dependendo do contrato específico que está sendo negociado. Por exemplo, títulos do Tesouro não tem um contrato de sessão de dia (mas MESA Intraday só negocia durante o dia de negociação). As estatísticas de desempenho são um Descriptor melhor Ric Way e eu mostrei em nosso papel Por que os comerciantes perdem dinheiro (eo que fazer sobre ele) que as curvas de equidade podem ser geradas aleatoriamente, sabendo apenas a porcentagem ganha e fator de lucro do sistema de comércio. O problema com as curvas de equidade é que você pode às vezes obter uma curva ruim de um bom sistema e, pior ainda, obter uma curva de equidade excelente de um sistema ruim. Prefiro descrever o desempenho de um sistema de negociação com simulações de Monte Carlo para obter uma melhor imagem estatística das expectativas de desempenho. Os resultados de Monte Carlo mostrados utilizam as operações hipotecárias MESA Intraday no contrato de dia da sessão ES Futures nos últimos cinco anos. O procedimento de Monte Carlo tira aleatoriamente esses negócios do chapéu proverbial até um ano de negociação foi concluída. O lucro anual é registrado. Em seguida, o processo de desenho é repetido 50.000 vezes para simular negociação mais de 170 anos (média de cerca de 280 comércios por ano), usando os dados mais atuais. O resultado é a curva de probabilidade em forma de sino abaixo. Esta apresentação facilita a visualização das expectativas de lucro ea variação da média. A simulação de Monte Carlo para drawdown é feita da mesma maneira, com o resultado sendo uma distribuição de probabilidade de Rayleigh. Isso ocorre porque o levantamento não pode ter um valor negativo. Assim, a forma de probabilidade de estiramento é análoga à de uma seta atingindo um alvo. É impossível bater exatamente um bullseye, a probabilidade aumenta com o raio, e declina então como a probabilidade de um miss largo diminui. Estas simulações de Monte Carlo tornam mais fácil calcular a razão quotgain-para-dor como a razão entre o lucro mais provável e a redução mais provável. (Ganho-a-dor definido como a relação entre o lucro médio e a redução média). No caso de MESA Intraday sobre ES a relação ganho-dor é 4,0. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou à execução de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa resultados de negociação real. Oh yeah Não se esqueça sobre a nossa Serviços Incluindo alguns grandes coisas GRÁTIS Serviços personalizados: Enquanto meus produtos são projetados e destinados a ser para o comerciante auto dirigido, se você precisar de uma vantagem, eu posso ajudar MESA Lifetime Support (FREE) Você possui sua licença para MESA Phasor ou MESA Intraday , Ao contrário dos sistemas de negociação que são oferecidos por assinatura. Isso significa que eu estou atrás dele 100, incluindo atualizações gratuitas (se aplicável) e suporte vitalício. StockSpotter Coaching (FREE) Estou muito feliz em oferecer treinamento individual StockSpotter para você. Esta é uma excelente maneira de otimizar os recursos do StockSpotters para suas necessidades comerciais e estilo específicos. Technical Papers e Seminários (FREE) Você tem acesso total aos meus papéis técnicos e seminários PPT slides. Estes são basicamente relatórios de pesquisa para ajudá-lo a manter-se atualizado sobre as últimas descobertas de análise técnica. 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Se você tem 33 comércios em um ano, então as possibilidades de começar quatro comércios perdedores durante o ano são 33.03 0.99. Em outras palavras, é quase uma promessa que você terá quatro operações perdedoras em uma linha durante o ano. Além disso, você terá 13 operações perdedoras durante o ano. Conseqüentemente é possível ter quatro trocas perdedoras em uma fileira, um vencedor pequeno, e então cinco mais negócios perdedores em uma fileira - com ainda quatro mais negociados dispersados ​​durante todo o ano. Lembre-se que esses eventos acontecem com boas estratégias de negociação. O segredo é encontrar um bom sistema de comércio e ficar com ele. Use sistemas simples de negociação. Os sistemas negociando podem ser robustos somente se houver um número elevado de comércios na história do backtest. Você deve ter pelo menos 30 backtest trades para cada parâmetro variável em seu sistema de comércio. O uso de dados recentes, relevantes, força o sistema de negociação a ser simples. Confie no backtest história, de preferência fora da amostra de testes, para avaliar o risco e recompensa. A análise de Monte Carlo é útil para estabelecer probabilidades de risco e recompensa porque somente os dados que refletem a atividade recente do mercado são relevantes para as regras do sistema de negociação. Ter capitalização suficiente para apoiar a sua negociação. Seu tamanho de conta de futuros mínimos deve ser a soma da margem necessária mais o limite máximo esperado intraday. Não há segredo para o sucesso comercial. Trata-se de ter uma preparação adequada, de aplicar princípios sólidos, usando prudente gestão de caixa e ter a fortaleza para sustentar o seu comércio através da adversidade. 0 Comentários Junte-se a esta conversa, postar um comentário abaixo.