Em Fx Options Trading

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Esta foi a primeira vez que os volumes de negociação global de moeda caíram desde 2001, um sinal mais de que os bancos e fundos de hedge cortaram suas atividades internacionais como regulamentos mais apertados e maior aversão ao risco Para morder, informou o WSJ. A queda ocorreu no mercado spot, onde os investidores compram e vendem moedas correntes: os volumes caíram 19 para uma média diária de 1,7 trilhões. Enquanto uma parte da queda foi devido ao aumento no valor do dólar de ESTADOS UNIDOS, em que os números são calculados - em taxas de troca constantes, negociando realmente tiquetaqueado ligeiramente - os dados mostram ainda um abrandamento pronunciado, um sinal que os bancos e os fundos de hedge Têm cortado suas atividades internacionais como regulamentos mais apertados e maior aversão ao risco começam a morder. Nos mercados globais de moeda, isso inverte a tendência da última década e meia. Até três anos atrás, as plataformas eletrônicas e a negociação algorítmica reduziram os custos e permitiram que pequenos credores, gestores de ativos e fundos de hedge superassem o domínio tradicional dos grandes bancos internacionais. Embora essas pequenas empresas financeiras ainda compõem 51 do volume de negócios diário, as negociações entre revendedores entre os credores globais recuperaram quota de mercado. O mercado sofreu um período de mudanças significativas, impulsionado em parte pelas alegações de mau comportamento dos comerciantes e pelo subseqüente desenvolvimento de um código de conduta global, mas também pela mudança de atitudes nos bancos para alocar o capital da forma mais eficiente possível, Disse David Mechner, executivo-chefe da multi-asset trading trading algorítmica Pragma Securities. Além disso, com os bancos centrais invadindo cada vez mais a negociação de divisas, levando a tais explosões de volatilidade como o franco suíço reval ea desvalorização do yuan de 2015, os comerciantes estão cada vez mais desconfiados de serem interrompidos por algum planejador central irracional. De acordo com o WSJ, os bancos menores eram especialmente ativos na redução de sua exposição a moedas estrangeiras, sugerem os números do BIS, acrescentando à evidência que muitos credores reduziram sua exposição transfronteiriça após a crise financeira, devido a regulamentação mais rigorosa e mutuários internacionais Sendo dificultada por uma queda nos preços das commodities. No entanto, como observa a JPM, o que foi mais surpreendente no levantamento do BIS foi o encolhimento nos negócios cambiais de hedge funds e firmas comerciais que caíram mais de 30 nos últimos três anos. O encolhimento na parcela de negociação de divisas por esses investidores é provavelmente o resultado de pressões regulatórias e investigações de manipulação FX que causou retração significativa por mesas de prop FX. Em tota, os fundos de hedge também recuaram em uma gama de produtos de câmbio e agora compõem 8 de rotação diária, em comparação com 11 há três anos, o BIS disse. A JPM acrescenta que a menor negociação por bancos de ações e fundos de hedge reduziu uma importante fonte de liquidez no mercado e provavelmente está por trás do declínio na profundidade do mercado de câmbio nos últimos três anos. Por outro lado, os bancos globais podem estar colhendo a recompensa de seu papel de intermediários-chave em troca de divisas, um mercado que é maior do que o local e continua crescendo em importância. A negociação desses instrumentos, que permitem aos investidores proteger o risco cambial ao comprar ativos no exterior, aumentou para 2,4 trilhões, um recorde de 2,2 trilhões três anos antes. O aumento foi impulsionado em grande parte pelo aumento da negociação de swaps envolvendo o iene japonês, um testemunho de como os investidores japoneses se esforçaram para escapar de rendimentos negativos em seu país, reunindo-se em ativos estrangeiros e, em seguida, eliminando o risco cambial. O anúncio da política monetária ultraloose no Japão há três anos também levou a um aumento no mercado de opções de moeda corrente de balcão, que agora esfriou novamente - os volumes de negociação caíram quase um quarto desde, para 254 bilhões em abril deste ano. Além disso, o BIS quebrou as moedas mais dominantes no gráfico a seguir, onde, como esperado, o dólar permaneceu supremo. O dólar americano mantém a sua posição dominante, representando um lado de 88 de todos os comércios em abril de 2016. O ganho de dólares tem sido outras moedas correntes perda: o iene, o euro eo franco suíço perderam força na cena global após anos de fácil Política dos bancos centrais. Em particular, a parte de mercado da moeda comum tem caído em queda: Em Abril de 2016, o euro esteve envolvido em 31 transacções, em comparação com 39 em Abril de 2010, uma queda constante desde o início da crise da dívida soberana. Alternativamente, as moedas dos países em desenvolvimento têm aumentado nos últimos três anos e, a partir da última pesquisa, o renminbi chinês é agora a moeda de mercado emergente mais ativamente negociada. Segundo o BIS, duplicou seu faturamento diário para 202 bilhões de 120 bilhões em abril de 2013, trazendo sua participação global de negociação para 4 de 2. Com a demanda para o renminbi offshore definido para continuar crescendo, ficou claro para nós que a negociação do renminbi Em um ambiente de verdadeiro interesse, disse Dan Marcus, presidente-executivo da ParFX, uma plataforma de negociação por atacado. Alguns outros destaques através de JPM: O encolhimento na parte de troca de FX por investidores de dinheiro rápido é provavelmente o resultado de pressões reguladoras e investigações de manipulação de FX que causaram uma redução significativa por mesas de apoio de FX. Ao mesmo tempo, eventos inesperados como o SNB abandonando seu teto de moeda e a incapacidade dos hedge funds de se beneficiarem suficientemente dos grandes temas de FX dos últimos três anos provavelmente causaram retração na atividade de FX por fundos de hedge. No total, menos negociação por prop osks e fundos de hedge reduziu uma importante fonte de liquidez de mercado e é provável por trás do declínio na profundidade do mercado de FX nos últimos três anos. E com relação a outros mercados Com exceção dos títulos corporativos, o cenário é semelhante em outros mercados, ou seja, o valor da negociação tem sido inalterado ou menor nos últimos anos. Em particular, o valor da negociação de ações da DM atingiu seu pico em 2011 em 5,1 tr por mês e está estagnado desde então, apesar do aumento de 50 nos preços das ações desde então. O valor da negociação de ações da EM (ex ChinaHK) chegou a 640 bilhões por mês em 2011 e caiu para apenas 500 bilhões por mês este ano. O valor da negociação em títulos de UST cash atingiu o pico em 2011 também, em 12.4tr, e tem vindo a deriva mais baixo desde então, com média de 10.7tr mês de YTD. Mas esse declínio mascara uma mudança para negociações de futuros. Adicionando a negociação em futuros UST para o de títulos em dinheiro, mostra apenas um declínio modesto a partir do pico de 2011 de 20 tr por mês (UST cash bondsfutures). A negociação em Swaps de Taxa de Juros em USD tem sido relativamente estável em 1,7 tr por mês. O valor da negociação do Bund atingiu o pico em 2011 também, em 5,5 tr por mês. Tem vindo a deriva inferior desde então, com média de 4,5 tr por mês YTD. O valor da negociação JGB foi impulsionado durante 2015 e início de 2016 como o BoJ cortou sua taxa de política para negativo, mas os volumes de negociação reverteu para médias históricas desde então. O valor da negociação de petróleo e ouro futuros chegou ao pico em 2011 também. Ele foi reduzido para metade desde então, para 1,5 tr por mês, mas diminuiu apenas modestamente para o ouro. Semelhante ao ouro, negociação de futuros de cobre tem sido de uma faixa nos últimos anos em cerca de 500 bilhões por mês. Em contraste com o valor em dólares da negociação de ações, títulos públicos e commodities, o valor em dólar da negociação de títulos corporativos continua a atingir novos máximos. No acumulado do ano, a negociação secundária nos EUA atingiu em média 330 bilhões de dólares por mês para HG e 180 bilhões por mês para HY, impulsionada por mercados primários saudáveis. É verdade que esse aumento no valor da negociação de títulos corporativos vem ocorrendo em meio a queda do volume de negócios, ou seja, os volumes de negociação divididos pelo valor em circulação foram, na verdade, inalterados ou em declínio. Isto sugere que os desafios de liquidez do mercado permanecem nos mercados de obrigações empresariais devido à sua excessiva dependência da emissão de títulos primários. A negociação no mercado de ações é muito menos dependente da emissão primária. Os IPOs do YTD estão rastreando um ritmo de 150 bilhões de dólares por ano, quase a metade da dos dois anos anteriores. Mas apesar disso, o valor da negociação secundária em ações tem sido pouco alterado Forex e CFD negociação Aviso de Risco: Forward Rate acordos, opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que carregam um risco substancial de perda até o seu capital investido e podem Não ser adequado para todos. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos e não investir dinheiro que não pode perder. Consulte a nossa declaração de isenção de responsabilidade completa. Easy Forex Trading Ltd (CySEC ndash Licença Número 07907). EasyMarkets é um nome comercial da Easy Forex Trading Limited, número de registo: HE203997. Este site é operado por Easy Forex Trading Limited Ao usar easymarkets, você concorda com nosso uso de cookies para melhorar sua experiência. 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