Revisão das estratégias de negociação a curto prazo que trabalham Atualizado em 14 de outubro de 2016 Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (swing swing). Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham abrange uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação, e alguns psicologia comercial. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para muitas das informações que são apresentadas. As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam principalmente usam o índice de ações SampP 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações comerciais (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (o que o livro sugere ). Estratégias de negociação a curto prazo que o trabalho foi escrito por Larry Connors e é publicado pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociação. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa a análise técnica (e não a análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema de negociação (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (ao contrário de um trader discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site da Trading Markets. Parte 1 - Introdução e Comportamento no Mercado A primeira seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Oferece uma introdução e uma discussão do comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles fazem). A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que introduz o próprio Larry, seu estilo de negociação, e explica por que ele é um crente tão forte na análise estatística. A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras são projetadas para fazer com que os comerciantes pensem sobre os mercados de diferentes maneiras (como entrar em longas transações quando o mercado está se movendo para cima ou para baixo), enquanto alguns são mais estatísticos na natureza Ou diminuir sua rentabilidade). Parte II - Estratégias de Negociação A segunda seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo Que Trabalho oferece vários sistemas de negociação que são projetados para swing trading em vários mercados. A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema de negociação funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de comércio nos últimos dez anos. Algumas das estratégias são baseadas no mesmo princípio (como entrar durante retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente independentes (como entrar em específicos dias do mês). Como são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para o sistema de negociação, mas todos eles podem ser adaptados para a negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente em análises estatísticas, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda. Eu realmente não testei nenhum dos sistemas de negociação, então eu não posso dizer se eles são rentáveis ou não. Se você decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociação que estão incluídos no livro, eu recomendo que você execute seus próprios testes antes de fazer qualquer comércios ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema de comércio). Parte Três - Psicologia de Negociação e Recap A terceira e última seção de estratégias de negociação de curto prazo que trabalha discute psicologia comercial e fornece uma breve recapitulação do livro. A terceira seção discute psicologia comercial sob a forma de várias perguntas que exigem decisões imediatas se surgiram durante a negociação. Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um comércio longo quando você pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, sair do comércio imediatamente tendo uma pequena perda, etc) A terceira seção, em seguida, Apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em sua negociação Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham fornece algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tem uma boa compreensão do básico de negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de ordem, etc), mas não requer uma quantidade específica de experiência de negociação. Os sistemas de negociação são muito básicos (ler como não complicado) sistemas, para que possam ser compreendidos pelos comerciantes de qualquer nível de experiência. Como acontece com qualquer livro de negociação, Short Term Trading estratégias que trabalham inclui algumas coisas que eu não concordar completamente com. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens stop loss declara que elas não devem ser usadas. Acredito que as ordens stop stop devem sempre ser usadas, e que qualquer razão para não usar uma stop loss (como o direcionamento de ordens stop loss por outros operadores) pode ser superada com uma melhor gestão stop loss (como colocar stop loss ordens em unobvious Preços). Comerciantes profissionais serão capazes de tomar as informações que são fornecidas e decidir muito rapidamente (mesmo imediatamente), se quiserem aplicá-lo à sua própria negociação. Comerciantes menos experientes terão de se certificar de que compreendem os conceitos subjacentes às informações e as consequências da sua utilização, antes de decidirem o que utilizar na sua própria negociação. Estilo de escrita Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é um livro relativamente curto, (125 páginas), eo estilo de escrita é direto e direto ao ponto (ou seja, há muito pouca informação estranha). Isso torna o livro fácil de ler para os comerciantes experientes, mas completamente novos comerciantes podem não entender tudo imediatamente. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de um par de horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. As estratégias de negociação a curto prazo que trabalham apresentam a maioria de sua informação em um formato somente texto, suplementado com algumas cartas básicas. Eu teria preferido alguns gráficos mais gráficos de negócios de exemplo, mas isso é puramente para o meu próprio prazer, como a falta de gráficos não prejudica a informação em si. Conclusão e Recomendação Quando eu decidi ler e rever as estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Eu estava esperando outra corrida do livro de estratégia de negociação de moinho, mas este não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciá-lo dos livros de estratégia de negociação padrão. Eu gostei do estilo direto, porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informações comerciais, ao invés de ler informações desnecessárias. Eu também gostei de ser capaz de ler o livro inteiro dentro de uma noite. Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que trabalham para os comerciantes profissionais que estão interessados em como outros comerciantes profissionais de comércio, ou que estão à procura de um novo sistema de negociação que se baseia em estatísticas, ou que estão à procura de algum material de leitura recreativa (mas ainda útil) . Eu também recomendo Short Term Trading estratégias que trabalham para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter a mão realizada a cada passo. Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele terá um lugar na minha biblioteca de negociação (a maioria dos livros comerciais não). O preço recomendado de estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é 49,95, por isso é fixado o preço para ser acessível e é uma compra que vale a pena para si mesmo ou como um presente para outro comerciante. Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham podem ser comprados diretamente do mercado de negociação website. Short estratégias de negociação de longo prazo que trabalham Sobre a semana passada ou assim, I8217ve escrito um pouco sobre estratégias de negociação de curto prazo no meu blog, e I8217ve também fez dois podcasts E aqui.) A partir de amanhã, vou começar alguns posts que vão olhar para o comportamento estatístico do dia de negociação, mas eu pensei que poderia ser útil, em primeiro lugar, olhar para algumas idéias de comércio intraday ampla que quer trabalharam para mim , Ou trabalharam para outras pessoas. Nenhum tipo de negociação ou prazo é fácil, mas os desafios de daytrading são especialmente difíceis. O que quer que você faça, você tem que fazer entre as distorções abertas e próximas e os riscos podem aniquilar muitos negócios rentáveis ea experiência psicológica do daytrading pode cobrir a escala completa do elation ao desespero absoluto ao elation (às vezes dentro do mesmo minuto) 8211this isn8217t fácil. No entanto, quero compartilhar algumas idéias que eu vi trabalho: 1. Comércio com a tendência. Geralmente, 8220trend trading8221 significa um sistema de breakout de canal com uma perspectiva de muito longo prazo. Indexação ou 8220buy e hold8221 é na verdade um tipo de negociação de tendências, com um horizonte de tempo de várias décadas. Você pode fazer a mesma coisa intraday, mas eu acho que você tem que se adaptar. Retiradas de comércio, fugas de períodos de tempo mais baixos, abertura de amplitudes de alcance dessas idéias funcionam. Todos eles tomam uma gestão de risco extremamente focada, mas é possível colocar algumas entradas e simplesmente fazê-las funcionar durante todo o dia de negociação. Note que muitos comerciantes que negociam este estilo mantêm pelo menos exposições parciais durante a noite. Negociação de uma tendência de baixa em notas de 10 anos 2. Fade move. Há muitas maneiras de fazer isso, e você pode se adaptar para a sua personalidade. Você pode ser um comerciante que se senta assistindo para notícias em um estoque e, em seguida, olha para o comércio em torno das reações exageradas. Se você fizer isso, você precisará de escala em escala, em mais, e estar preparado para adicionar à perda de comércios. Obviamente, às vezes você será cheio e errado, então você tem que limitar o risco. Há certamente comerciantes que fazem isso, mas é uma maneira difícil de ganhar a vida. Troquei um sistema por alguns anos que basicamente desbotou novos altos e novos mínimos no futuro SampP durante o meio-dia. Com boa disciplina, você pode pegar alguns pontos bastante consistentemente fazendo isso, e você provavelmente poderia também estender a idéia para ações individuais (embora, I8217d perguntar por que você 8217re assumindo o risco de um estoque individual quando você está basicamente fazendo um jogo de mercado) Fading Altos e baixos pode ser uma estratégia rentável 3. Tendências de abertura comercial. Existem alguns comércios em torno do aberto que funcionam muito bem. Os índices tendem a ser 8220wrong8221 e inverter cedo sobre, as aberturas tendem a fechar (exceto quando don8217t), ea idéia da fuga da abertura da escala é legendária. Certamente há coisas a serem feitas aqui, mas certifique-se de entender a matemática eo risco. 4. Fugas comerciais. Há pontos em que a atividade de mercado é aumentada em 8221, seja por fluxo de pedidos, antecipação de notícias ou por alguma outra razão. É preciso habilidade, mas certamente é possível negociar em torno desses pontos. Esteja ciente de que muitos dos exemplos de textbook de comércios breakout são cuidadosamente escolhidos o mercado real é muito mais confuso e muito mais difícil de comércio, mas esta é outra idéia que funciona para alguns comerciantes. Eu não afirmo que esta é uma lista exaustiva de tudo o que funciona, mas é tudo o que eu, pessoalmente, vi o trabalho. I8217m muito suspeito de idéias baseadas em razões. Médias, padrões de preços simples, indicadores de tendência (mesmo que combinados em prazos múltiplos), embora alguns deles possam ter um lugar em um papel de apoio em algumas estratégias. Como eu disse no podcast, basicamente não há nada de novo aqui, com exceção das estruturas em torno do aberto: podemos negociar com a tendência ou o comércio contra a tendência, mas tudo é complicado pelos desafios adicionais e riscos de daytrading. Vou continuar amanhã com um olhar para algumas dessas estatísticas em torno do aberto. Compartilhe isto: Estratégia de Shorting Simples Ao longo dos anos I8217ve olhou várias estratégias longas muito simples que foram publicadas no livro, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas: Enterrado dentro Connors e livro Alvarez8217s você vai encontrar uma estratégia de curto simples que pode ser usado nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou rever esta estratégia e também combiná-lo com a estratégia Double Shorting que exploramos na semana passada. Estratégia de Shorting Simples As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar abaixo de sua média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha por quatro ou mais dias seguidos, venda curto ao fechar. Cubra sua posição quando o preço se fechar abaixo de um SMA de 5 dias ao abrir da próxima barra. O modelo de negociação é muito simples e tenta se desvanecer forte movimentos de alta quando o sentimento global do mercado é de baixa. Ao tomar apenas comércios quando o mercado está abaixo do seu SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estão no controle. Nós tentamos então vender na força bullish a curto prazo como definido por quatro dias de avanços consecutivos do mercado. Abaixo está uma captura de tela mostrando exemplos de negócios no SampP Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Larry Connors comércios curtos. Clique para ampliar. Salvo indicação em contrário, todos os testes realizados neste artigo serão baseados nas seguintes premissas: Tamanho inicial da conta de 100.000. As datas testadas são de 2000 até 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscando mais de 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com um cálculo ATR de cinco vezes 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A PampL não é acumulada ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas. Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada: Ações 2,000 por comércio 5 ATR (20) BigPointValue) A primeira galance isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, só geramos 3,51 retorno sobre nossa capital. Claro que o viés de mercado está acima (negociando acima dos 200-dia SMA), assim a maioria do tempo esta estratégia não está procurando ativamente comércios. Mas mesmo quando estamos à procura de comércios durante os mercados de baixa, este método não está capturando lucro suficiente para torná-lo vale a pena prosseguir. Este é um resultado semelhante que eu escrevi sobre este artigo, 8220The Death Cross 8211 O Que Você Precisa Saber. 8220 Enquanto eu não espero muita mudança, let8217s dê uma olhada na negociação da ETF, SPY. Não muita mudança. E quanto ao mercado de futuros I8217ll negociar apenas um contrato. A maior negociação perdendo em Emini foi um comércio 2.425. A maior retirada foi de 4.325. Double Seven With Shorting Embora tenhamos determinado que este método de curto não é tão grande, para o divertimento let8217s adicioná-lo a Larry Connors8217 longa estratégia de negociação que exploramos na semana passada chamado Double Seven. Simplesmente atualizei o código de estratégia do TradeStation do artigo anterior para ter negociações durante um touro e um mercado de urso. Durante um mercado de touro a estratégia de Double Seven estará ativamente ocupando comércios enquanto durante um mercado de urso a estratégia Connors Shorting Simples estará tendo comércios. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema. I8217m negociação dos futuros simples porque it8217s tão fácil tanto curto e ir muito tempo com apenas um símbolo. Desde I8217m futuros de negociação, eu removi o algoritmo de dimensionamento de posição para normalizar o número de contratos vs volatilidade. Em vez disso, a estratégia será simplesmente comprar um contrato por comércio. Uma dedução de 30 por viagem de ida e volta foi deduzida por derrapagens e comissões. O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema combinado LongShort. Conclusão A Estratégia Double Seven com o componente shorting melhora ligeiramente os resultados da longa estratégia Double Seven. Combinando estas estratégias para produzir um modelo de negociação que muda como ele negocia baseado em um regime de mercado bullbear de longo prazo. É interessante notar que o livro que essas estratégias foram criadas com foram foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra. É este sistema negociável com dinheiro real como é Ainda não acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho da sua parte, você poderia trocar algo muito semelhante ao que é apresentado aqui. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto andor aumentar seu risco por o comércio, seus retornos serão maiores. Pegue o livro
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